Реалии войны познакомили Милорадовича и Мюрата: они несколько раз встречались на переговорах и с уважением относились друг к другу. Однако это ничуть не мешало их соперничеству в удальстве и храбрости.

 Однажды Милорадовичу донесли, что Мюрат, находясь на французских аванпостах, под обстрелом русских егерей пил шампанское. Тогда, задетый за живое, Милорадович приказал поставить впереди русских постов легкий походный стол и не только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. Иногда этот рассказ дополняли тем, что Мюрат, поглядев в подзорную трубу, узнал Милорадовича и приказал ни в коем случае не стрелять по нему. 

 Солдатская награда генералу Солдатской награды – Георгиевским крестом – был удостоен единственный из русских генералов – Милорадович. Александр I наградил его этим знаком, сказав: «Носи солдатский крест, Милорадович, ты – друг солдат». 

 Смерть от пули не солдата, а шалуна 14 декабря 1825 года петербургский военный генерал-губернатор Милорадович поехал на Сенатскую площадь уговаривать восставших сложить оружие, но был смертельно ранен декабристом Петром Григорьевичем Каховским (1797–1826), отставным поручиком. Вместе с Милорадовичем Каховский также смертельно ранил и командира лейб-гренадерского полка Н. К. Стюрлера. 

Милорадович, отправляясь к восставшим, надеялся на любовь солдат к себе, соратнику Суворова. Милорадович не терял сознания во время операции.

 Когда ему удалили пулю, он осмотрел ее и сказал: «Я уверен был, что в меня выстрелил не солдат, а какой-нибудь шалун, потому что эта пуля – не ружейная». Умирая, он велел всех своих крестьян отпустить на волю.