Александра Федоровна впервые забеременела в начале 1895 года. Молодые супруги с нетерпением ждали первенца и решили, что если будет мальчик, то его назовут Павлом, а если девочка – то Ольгой. И вот 3 ноября в Царском Селе родилась девочка. «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много, много выстрадал, – записал Николай. – Еще в час ночи у милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях – бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов дорогая Мама приехала из Гатчины; втроем с ней и Эллой находились неотступно при Аликс. В 9 часов ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно! Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. Когда все волнения прошли и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс пережила рождение хорошо и чувствовала себя бодрою».
После того как родилась Ольга, у Николая и Александры Федоровны через каждые два года появились на свет еще три дочери: 29 мая 1897 года – Татьяна, 14 июня 1899 года – Мария и 5 июня 1901 года – Анастасия. Родители радовались девочкам, но с каждой новой дочерью им все больше хотелось мальчика – наследника трона. Изверившись в возможностях медицины, склонная к мистицизму Александра Федоровна все свое упование перенесла на оккультные силы. Когда в сентябре 1901 года царская чета еще раз оказалась в Париже, им был представлен маг и чародей, магистр оккультных наук месье Филипп, к услугам которого при лечении своего сына Романа прибегала великая княгиня Милица Черногорская. Месье Филипп, прослывший гипнотизером и шарлатаном, не имел медицинского образования, и тем не менее Николай дал ему чин действительного статского советника, что соответствовало генерал-майору, и зачислил его военным врачом. Месье Филипп производил на своих августейших пациентов самое благотворное влияние, всемерно успокаивая царя и царицу и внушая им, что все у них будет хорошо.
Одновременно во дворцах появляется косноязычный юродивый Митя Козельский, отчетливо произносивший лишь два слова – «папа» и «мама», и именно с этих пор в интимном кругу Романовых так стали называть царя и царицу. На смену Мите отыскали припадочную прорицательницу Дарью Осипову, и рядом с ними мирно уживалась еще одна надежда августейших родителей – авторитетнейший иерарх русской православной церкви Иоанн Кронштадтский. Священник одержал победу и склонил императрицу поверить в чудодейственную силу Серафима Саровского – пророка, чудотворца и целителя, умершего 70 лет назад неподалеку от Арзамаса в Саровской пустыне и похороненного в Дивеевском монастыре.
В середине июля Николай II и Александра Федоровна приехали в Саров. Трое суток усердно молились они днем и ночью, прося чудотворца молиться за них перед престолом Всевышнего о даровании им сына. Особенно глубоко прониклась верой в святого Серафима императрица. Ей казалось, что он – рядом с ними, она даже слышала голос святого.
Уезжая из Сарова в Петербург, Александра Федоровна решила, что отныне небесным покровителем ее семьи будет святой старец Серафим. Приехав в Петербург, царица продолжала молиться о даровании ей сына и под новый 1904 год почувствовала, что она опять в положении. На сей раз никаких сомнений у нее не было – это будет, конечно же, мальчик.